Сравнение PHYD с BRHY
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and BRHY (iShares High Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for BRHY.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и BRHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и BRHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 5.03% |
BRHY iShares High Yield Active ETF | 2.29% | 9.74% | 5.16% |
Correlation
The correlation between PHYD and BRHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between PHYD and BRHY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. BRHY — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRHY
Сравнение PHYD c BRHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares High Yield Active ETF (BRHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | BRHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и BRHY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и BRHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.96% | — |
Сравнение комиссий PHYD и BRHY
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BRHY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и BRHY
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.56% | 7.97% | 4.27% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and BRHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRHY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.56% for BRHY.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.45% for BRHY.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и BRHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор