Сравнение PHTYX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.05% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и PADLX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTYX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PHTYX
PADLX
Сравнение PHTYX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.75 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.23 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.78 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и PADLX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и PADLX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -18.87% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -4.65% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -18.87% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.93% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.95% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.06% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и PADLX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.05% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.27% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 5.82% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 6.63% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 7.56% | +7.21% |