Сравнение PHTYX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 3.65% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и FRAMX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PHTYX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PHTYX
FRAMX
Сравнение PHTYX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 8.06 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и FRAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и FRAMX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и FRAMX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -33.94% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.45% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -16.31% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -16.31% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.20% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.87% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.86% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и FRAMX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 1.96% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.86% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 4.59% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 5.21% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 4.47% | +10.30% |