Сравнение PHTUX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTUX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции JRLVX немного отстают с 10.19%.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и JRLVX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PHTUX
JRLVX
Сравнение PHTUX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.72 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.20 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и JRLVX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и JRLVX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -32.53% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.23% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.64% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -32.53% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.13% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.36% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и JRLVX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.82% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.84% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.49% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.74% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.96% | -0.45% |