Сравнение PHTUX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | -0.53% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 4.13% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FFFAX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FFFAX
Сравнение PHTUX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.16 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.05 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.59 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FFFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FFFAX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFFAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.27% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FFFAX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -17.96% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.68% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -15.87% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -15.87% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.50% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.80% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.88% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.17% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 3.15% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 4.80% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 5.28% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 4.57% | +10.91% |