Сравнение PHTQX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.00% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и FRIMX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTQX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PHTQX
FRIMX
Сравнение PHTQX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.38 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.31 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.18 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и FRIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и FRIMX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и FRIMX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -33.73% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.44% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -16.12% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -16.12% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.46% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.74% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и FRIMX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.13% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.95% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 4.64% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.23% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 4.48% | +5.32% |