Сравнение PHTNX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.08% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.82% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.82%.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PADLX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PADLX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PADLX
Сравнение PHTNX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.37 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.13 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PADLX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью PADLX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.77% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PADLX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -18.87% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -4.65% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.87% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.46% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.95% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PADLX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.94% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 3.23% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 5.81% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.63% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 7.56% | +3.64% |