Сравнение PHTNX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.68% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и LTIUX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PHTNX
LTIUX
Сравнение PHTNX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.01 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и LTIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и LTIUX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и LTIUX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -49.65% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.44% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -24.23% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -28.12% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.57% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -6.76% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.78% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и LTIUX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.74% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 6.37% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 11.12% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.79% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 12.45% | -1.25% |