Сравнение PHTNX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | -0.53% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 4.13% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и FFFAX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PHTNX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PHTNX
FFFAX
Сравнение PHTNX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.16 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.59 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и FFFAX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FFFAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.27% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и FFFAX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -17.96% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -3.68% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -15.87% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -15.87% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.50% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.80% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.88% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.17% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 3.15% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.80% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.28% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 4.57% | +6.63% |