Сравнение PHTJX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.49% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и URTRX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTJX
URTRX
Сравнение PHTJX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.11 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.81 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и URTRX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и URTRX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -34.10% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.63% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -19.52% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -23.56% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.84% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.46% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 8.89% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 9.67% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 10.33% | +2.16% |