Сравнение PHSZX с PRJZX
PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) are both mutual funds - PHSZX is a Health & Biotech Equities fund managed by PGIM, while PRJZX is a Global Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 16.17%/yr for PRJZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.93%/yr for PRJZX.
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PRJZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PRJZX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции PHSZX уступали акциям PRJZX по среднегодовой доходности: 12.15% против 16.17% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.15%
PRJZX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам PHSZX и PRJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -4.50% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | 9.40% | 4.91% | 28.69% | 41.55% | -39.60% | 7.45% | 74.45% | 34.13% | -2.61% | 43.35% |
Correlation
The correlation between PHSZX and PRJZX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PHSZX and PRJZX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSZX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PRJZX
Сравнение PHSZX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PRJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.71 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 2.14 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PRJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.78 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PRJZX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PRJZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSZX | PRJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -48.22% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -21.57% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -25.19% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -48.22% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -48.22% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | 0.00% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.99% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.14% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PRJZX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.06%, в то время как у PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PRJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.02% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 16.14% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 19.73% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 23.87% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 23.22% | -0.07% |
Сравнение комиссий PHSZX и PRJZX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PRJZX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PRJZX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что меньше доходности PRJZX в 22.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.44% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | 22.60% | 24.73% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 1.59% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSZX and PRJZX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRJZX has higher volatility (7.02%) compared to PHSZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs PRJZX's -48.22%.
PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSZX и PRJZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор