Сравнение PHSWX с TTDAX

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TTDAX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHSWX и TTDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TTDAX в 2.20%

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и TTDAX.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.