Сравнение PHSP.L с PEP
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 7.15%/yr for PEP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.15% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.91% | -8.84% | -5.99% | -8.12% | 19.48% | 21.70% | 8.39% | 22.53% | 0.83% | 7.63% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and PEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between PHSP.L and PEP shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. PEP — Ранг доходности на риск
PHSP.L
PEP
Сравнение PHSP.L c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.96 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 2.64 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.68 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и PEP
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PEP в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -36.24% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -15.72% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -33.01% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -36.24% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -36.24% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -24.50% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -7.87% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 5.71% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и PEP
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 7.05% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 15.82% | +35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 22.29% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 18.95% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 20.80% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и PEP
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and PEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор