Сравнение PHSP.L с CRL
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 8.93%/yr for CRL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и CRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 15.07% против 8.93% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
CRL
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -5.63% | 0.36% | -20.55% | 3.07% | -35.29% | 52.22% | 58.76% | 29.84% | 9.54% | 31.23% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and CRL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. CRL — Ранг доходности на риск
PHSP.L
CRL
Сравнение PHSP.L c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.91 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 1.86 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.69 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и CRL
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки CRL в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -77.26% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -33.89% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -64.76% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -77.26% | +38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -77.26% | +38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -58.31% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -26.51% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 16.47% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и CRL
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеют волатильность 15.86% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 16.40% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 34.55% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 44.39% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 42.04% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 37.60% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и CRL
Ни PHSP.L, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and CRL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор