Сравнение PHSP.L с ADBE
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs 10.72%/yr for ADBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -27.44%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.85% против 10.72% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
ADBE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -38.85%
- 3 года*
- -19.48%
- 5 лет*
- -12.36%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
ADBE Adobe Inc | -27.44% | -26.90% | -24.16% | 68.42% | -33.60% | 14.46% | 47.18% | 40.23% | 36.76% | 55.50% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and ADBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.02 |
The correlation between PHSP.L and ADBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PHSP.L
ADBE
Сравнение PHSP.L c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.85 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.46 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -1.17 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.35 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ADBE
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -67.58% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -45.67% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -66.81% | +28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -67.58% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -67.58% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -63.49% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -16.14% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 26.74% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ADBE
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 13.68% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 28.10% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 33.43% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 35.42% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 34.34% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и ADBE
Ни PHSP.L, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and ADBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор