Сравнение PHSP.L с 3SIL.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and 3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) are both Silver funds from WisdomTree - PHSP.L tracks the LBMA Silver Price while 3SIL.L tracks the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). Both are passively managed. Over the past 10 years, PHSP.L returned 16.46%/yr vs -0.92%/yr for 3SIL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for 3SIL.L.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и 3SIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как 3SIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у 3SIL.L с доходностью -58.17%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции 3SIL.L по среднегодовой доходности: 16.46% против -0.92% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -58.17%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- 143.62%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и 3SIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.17% | 636.29% | 18.78% | -33.76% | -12.75% | -53.43% | 39.40% | 22.40% | -32.68% | -13.90% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and 3SIL.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between PHSP.L and 3SIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. 3SIL.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
3SIL.L
Сравнение PHSP.L c 3SIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | 3SIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.60 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.92 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.83 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.01 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и 3SIL.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки 3SIL.L в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и 3SIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -99.08% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -89.09% | +50.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -89.09% | +50.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -89.09% | +50.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -91.41% | +52.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -95.26% | +61.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -93.86% | +53.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 48.99% | -31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и 3SIL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) составляет 16.28%, в то время как у WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) волатильность равна 55.16%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 55.16% | -38.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 177.75% | -126.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 172.85% | -118.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 107.54% | -74.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 93.71% | -64.47% |
Сравнение комиссий PHSP.L и 3SIL.L
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3SIL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и 3SIL.L
Ни PHSP.L, ни 3SIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PHSP.L and 3SIL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.
PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while 3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.99% for 3SIL.L.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и 3SIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор