Сравнение PHRAX с SFLTX
PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and SFLTX (Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while SFLTX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.74%/yr for SFLTX.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SFLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHRAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.02%
SFLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHRAX и SFLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 18.51% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
SFLTX Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund | 1.19% | 3.51% | -0.51% | 6.29% | -8.67% | 0.05% | 6.67% | 7.55% | 0.22% | 5.40% |
Correlation
The correlation between PHRAX and SFLTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1995 г. | 0.03 |
Over the past year, PHRAX and SFLTX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHRAX vs. SFLTX — Ранг доходности на риск
PHRAX
SFLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHRAX c SFLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHRAX | SFLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SFLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHRAX | SFLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SFLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHRAX | SFLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | — | — |
Сравнение комиссий PHRAX и SFLTX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFLTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SFLTX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SFLTX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.94% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
SFLTX Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund | 3.00% | 2.94% | 2.28% | 2.34% | 2.05% | 2.02% | 3.45% | 3.66% | 2.93% | 2.43% | 5.99% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
PHRAX and SFLTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHRAX и SFLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор