Сравнение PHPIX с RYEUX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и RYEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.19% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.41%
RYEUX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам PHPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -3.18% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.21% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Correlation
The correlation between PHPIX and RYEUX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.58 |
The correlation between PHPIX and RYEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
PHPIX
RYEUX
Сравнение PHPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.20 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.05 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и RYEUX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RYEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -76.19% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -15.24% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -18.54% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -33.39% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.08% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -4.02% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -37.33% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.50% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и RYEUX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 7.42% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 16.30% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 19.59% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 21.03% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 22.59% | +5.27% |
Сравнение комиссий PHPIX и RYEUX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и RYEUX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RYEUX в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.92% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 5.61% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and RYEUX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs RYEUX's -76.19%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и RYEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор