PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPIX с RMQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-13.41%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-19.02%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -19.02%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 5.08% против 30.14% соответственно.

PHPIX

1 день
-1.54%
1 месяц
-15.65%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
8.28%
1 год
20.02%
3 года*
7.16%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.08%

RMQAX

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-16.53%
1 год
31.63%
3 года*
33.85%
5 лет*
15.55%
10 лет*
30.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с BIPIXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIXPHPIX с RYGBX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий PHPIX и RMQAX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

PHPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPIXRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.67

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.36

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.51

Корреляция

Корреляция между PHPIX и RMQAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и RMQAX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RMQAX в 44.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		1.03%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		44.79%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и RMQAX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-63.18%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-25.11%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-63.18%

+23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-63.18%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-24.96%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-13.05%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

7.20%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и RMQAX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 11.33% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

11.12%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

25.22%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

47.33%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

46.16%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

46.29%

-18.76%