PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с XMLC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE).

PHO и XMLC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHO и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%6.64%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		1.12%17.28%3.67%20.77%-17.45%26.34%18.52%13.13%
Разные валюты инструментов

PHO торгуется в USD, в то время как XMLC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMLC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у XMLC.DE с доходностью 1.12%.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

XMLC.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-7.52%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.84%
1 год
17.67%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.ASXMLC.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий PHO и XMLC.DE

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

PHO vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOXMLC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.47

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.77

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между PHO и XMLC.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и XMLC.DE

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как XMLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и XMLC.DE

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки XMLC.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и XMLC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PHOXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-35.25%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.93%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-20.54%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.26%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.30%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.28%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и XMLC.DE

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHOXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.32%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.60%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.38%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.11%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

20.10%

-0.67%