PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLC.DE с IS3U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLC.DE с IS3U.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE).

XMLC.DE и IS3U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLC.DE и IS3U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLC.DE и IS3U.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.45%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.06%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IS3U.DE с доходностью -1.06%.

XMLC.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

IS3U.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.53%
3 года*
6.09%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.ASXMLC.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XMLC.DE и IS3U.DE

XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS3U.DE в 0.25%.

XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

XMLC.DE vs. IS3U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLC.DE c IS3U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLC.DEIS3U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.35

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.56

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.53

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

1.80

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLC.DE vs. IS3U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLC.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IS3U.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLC.DE и IS3U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLC.DEIS3U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между XMLC.DE и IS3U.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLC.DE и IS3U.DE

Ни XMLC.DE, ни IS3U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMLC.DE и IS3U.DE

Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки IS3U.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и IS3U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLC.DEIS3U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-38.98%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.30%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-20.82%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.87%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.86%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLC.DE и IS3U.DE

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что XMLC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLC.DEIS3U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.38%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.65%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.88%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.96%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.41%

+1.31%