Сравнение PHO с IBIC
PHO (Invesco Water Resources ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PHO returned -3.23% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PHO charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PHO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
PHO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.78%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -5.09% | 7.62% | 8.59% | 10.79% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PHO and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between PHO and IBIC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PHO
IBIC
Сравнение PHO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.22 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 16.56 | -16.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 58.67 | -59.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и IBIC
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -0.90% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -0.27% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -0.08% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -0.10% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 0.08% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и IBIC
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.17% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 0.67% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 0.89% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 1.56% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 1.56% | +17.89% |
Сравнение комиссий PHO и IBIC
PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и IBIC
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.61% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHO has higher volatility (4.40%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -3.23% for PHO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.61% for PHO.
PHO is categorized as Water Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор