Сравнение PHMIX с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHMIX и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHMIX и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 0.04% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 10.77% | 2.28% | 9.83% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PHMIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PHMIX превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.23% соответственно.
PHMIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.70%
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHMIX и IAGG
PHMIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Доходность на риск
PHMIX vs. IAGG — Ранг доходности на риск
PHMIX
IAGG
Сравнение PHMIX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHMIX | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.23 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.27 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHMIX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHMIX и IAGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHMIX и IAGG
Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.58% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок PHMIX и IAGG
Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHMIX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -13.88% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -2.32% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -13.57% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.96% | -13.88% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.59% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.87% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHMIX и IAGG
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) составляет 1.36%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что PHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHMIX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.91% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 2.62% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.47% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.03% | +0.65% |