Сравнение PHMIX с GWMEX
PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) and GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PHMIX returned 3.57%/yr vs 3.34%/yr for GWMEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHMIX charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for GWMEX.
Доходность
Сравнение доходности PHMIX и GWMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHMIX показывает доходность 2.67%, а GWMEX немного выше – 2.76%. За последние 10 лет акции PHMIX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.34% соответственно.
PHMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.57%
GWMEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам PHMIX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 2.67% | 5.00% | 5.33% | 8.97% | -13.90% | 5.51% | 6.21% | 10.77% | 2.28% | 9.83% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 2.76% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Correlation
The correlation between PHMIX and GWMEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between PHMIX and GWMEX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHMIX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
PHMIX
GWMEX
Сравнение PHMIX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHMIX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 7.78 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHMIX и GWMEX
Максимальная просадка PHMIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHMIX и GWMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHMIX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -36.30% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.95% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -9.08% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -24.06% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.96% | -24.06% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.69% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.11% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHMIX и GWMEX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеют волатильность 0.93% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHMIX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.92% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.93% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.91% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.80% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.75% | -2.05% |
Сравнение комиссий PHMIX и GWMEX
PHMIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GWMEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHMIX и GWMEX
Дивидендная доходность PHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности GWMEX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.39% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
PHMIX PIMCO High Yield Municipal Bond Fund | 4.56% | 5.91% | 5.33% | 4.71% | 3.39% | 3.84% | 3.62% | 4.38% | 4.41% | 4.22% | 4.12% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
PHMIX and GWMEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHMIX has higher volatility (0.93%) compared to GWMEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, PHMIX dropped -35.54% vs GWMEX's -36.30%.
PHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHMIX и GWMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор