Сравнение PHIYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.08% против 6.88% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и PRCPX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PHIYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PHIYX
PRCPX
Сравнение PHIYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.49 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 5.55 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.86 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 22.46 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.49 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и PRCPX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и PRCPX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -23.07% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -14.34% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -23.07% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.24% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.16% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.66% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и PRCPX
PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.48% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.12% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.79% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.45% | +0.17% |