PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с NEFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHIYX с NEFHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHIYX (PIMCO High Yield Fund) and NEFHX (Loomis Sayles High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHIYX returned 5.03%/yr vs 4.54%/yr for NEFHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHIYX charges 0.56%/yr vs 1.01%/yr for NEFHX.

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и NEFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.54% соответственно.

PHIYX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.39%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.03%

NEFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.00%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIYX и NEFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		0.80%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		1.37%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%

Correlation

The correlation between PHIYX and NEFHX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г.

0.70

The correlation between PHIYX and NEFHX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Loomis Sayles High Income Fund

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с FBCGX
Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с NEFOXNEFHX с FQTIXNEFHX с GAFYXNEFHX с NEFRXNEFHX с FHYSXNEFHX с NEFSXNEFHX с GATEX

Доходность на риск

PHIYX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXNEFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.10

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.08

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.05

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. NEFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFHX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и NEFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXNEFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.43

+0.88

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и NEFHX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и NEFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIYXNEFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.09%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.47%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-4.63%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-18.10%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-21.84%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.95%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и NEFHX

PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIYXNEFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.78%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.68%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.82%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

6.14%

-0.51%

Сравнение комиссий PHIYX и NEFHX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и NEFHX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности NEFHX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.47%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.36%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Часто задаваемые вопросы

PHIYX and NEFHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHIYX has higher volatility (1.19%) compared to NEFHX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PHIYX dropped -32.73% vs NEFHX's -43.09%.

NEFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIYX и NEFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор