Сравнение PHIYX с NEFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и NEFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 5.08% против 4.77% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и NEFHX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.
Доходность на риск
PHIYX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
PHIYX
NEFHX
Сравнение PHIYX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.08 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.47 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.42 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и NEFHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и NEFHX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности NEFHX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и NEFHX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и NEFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -43.09% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.34% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -18.10% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -21.84% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.84% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.98% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.12% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и NEFHX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.61% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.74% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 5.39% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.80% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.16% | -0.54% |