PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHIYX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHIYX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.31%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.16% соответственно.

PHIYX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.80%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.08%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHY
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий PHIYX и FOCIX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Доходность на риск

PHIYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.88

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.10

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.45

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.88

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.79

+0.50

Корреляция

Корреляция между PHIYX и FOCIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и FOCIX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.84%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и FOCIX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHIYXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-18.78%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-7.32%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-12.36%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-18.61%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.81%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.84%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и FOCIX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHIYXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.33%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

5.68%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

9.27%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

9.74%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

9.18%

-3.56%