Сравнение PHI1.DE с ^AEX
PHI1.DE (Koninklijke Philips NV) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, PHI1.DE returned 4.65%/yr vs 9.32%/yr for ^AEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PHI1.DE и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHI1.DE показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции PHI1.DE уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.32% соответственно.
PHI1.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- 4.65%
- Всё время*
- 2.86%
^AEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам PHI1.DE и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI1.DE Koninklijke Philips NV | 6.66% | -1.43% | 23.57% | 72.46% | -55.50% | -24.63% | 5.42% | 46.64% | -1.11% | 13.45% |
^AEX AEX Index | 14.79% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between PHI1.DE and ^AEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between PHI1.DE and ^AEX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHI1.DE vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
PHI1.DE
^AEX
Сравнение PHI1.DE c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips NV (PHI1.DE) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHI1.DE | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.81 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.05 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHI1.DE и ^AEX
Максимальная просадка PHI1.DE за все время составила -74.66%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHI1.DE и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHI1.DE | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.66% | -71.60% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -6.82% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.21% | -16.03% | -18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -23.80% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.66% | -35.78% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.30% | -0.94% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -25.59% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 2.39% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHI1.DE и ^AEX
Koninklijke Philips NV (PHI1.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PHI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHI1.DE | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.11% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 10.11% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 13.26% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 15.40% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 15.95% | +15.48% |
Часто задаваемые вопросы
PHI1.DE and ^AEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHI1.DE и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор