Сравнение PHI1.DE с ^AEX
PHI1.DE (Koninklijke Philips NV) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, PHI1.DE returned 3.29%/yr vs 8.90%/yr for ^AEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PHI1.DE и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHI1.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции PHI1.DE уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 3.29% против 8.90% соответственно.
PHI1.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- 3.29%
^AEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам PHI1.DE и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI1.DE Koninklijke Philips NV | 0.38% | -1.43% | 19.53% | 63.78% | -55.62% | -24.74% | 8.33% | 46.30% | -1.37% | 13.20% |
^AEX AEX Index | 10.04% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between PHI1.DE and ^AEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г. | 0.64 |
The correlation between PHI1.DE and ^AEX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHI1.DE vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
PHI1.DE
^AEX
Сравнение PHI1.DE c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips NV (PHI1.DE) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHI1.DE | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.92 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 4.50 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHI1.DE | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PHI1.DE и ^AEX
Максимальная просадка PHI1.DE за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHI1.DE и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHI1.DE | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -71.60% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -6.82% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -16.03% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.00% | -23.80% | -49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.78% | -35.78% | -39.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.43% | -0.61% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -22.61% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.94% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHI1.DE и ^AEX
Koninklijke Philips NV (PHI1.DE) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PHI1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHI1.DE | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.91% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 10.64% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 13.28% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 15.41% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 16.22% | +15.14% |
Часто задаваемые вопросы
PHI1.DE and ^AEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHI1.DE и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор