Сравнение PHCHX с PHRAX
PHCHX (Virtus Newfleet High Yield Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PHCHX is a High Yield Bonds fund managed by Virtus, while PHRAX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHCHX returned 5.11%/yr vs 6.16%/yr for PHRAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PHCHX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности PHCHX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHCHX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PHCHX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 6.16% соответственно.
PHCHX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 5.11%
PHRAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам PHCHX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCHX Virtus Newfleet High Yield Fund | 1.76% | 6.29% | 7.85% | 11.87% | -10.25% | 4.32% | 7.14% | 14.49% | -3.12% | 6.16% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 11.75% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between PHCHX and PHRAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between PHCHX and PHRAX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHCHX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PHCHX
PHRAX
Сравнение PHCHX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHCHX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.48 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.31 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHCHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.88 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.29 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PHCHX и PHRAX
Максимальная просадка PHCHX за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHCHX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHCHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -72.56% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -7.83% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -19.09% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -33.51% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -42.00% | +18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.42% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.37% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.68% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHCHX и PHRAX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) составляет 1.08%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHCHX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.91% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.35% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 13.12% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 19.08% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 20.97% | -15.17% |
Сравнение комиссий PHCHX и PHRAX
PHCHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHCHX и PHRAX
Дивидендная доходность PHCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PHRAX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCHX Virtus Newfleet High Yield Fund | 6.49% | 6.89% | 5.91% | 5.87% | 5.73% | 4.00% | 4.86% | 5.41% | 5.86% | 5.54% | 4.91% | 5.72% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.29% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
PHCHX and PHRAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to PHCHX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PHCHX dropped -31.44% vs PHRAX's -72.56%.
PHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHCHX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор