PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks high current income and a secondary objective of capital growth. The fund normally invests at least 80% of its assets in high yield fixed income securities. It is appropriate for investors seeking diversification and the potential rewards associated with investing in high-yield fixed income securities. High-yield fixed income securities are those that are rated below investment grade. The subadviser attempts to maintain the duration of the fund at a level similar to that of its style benchmark, the Bloomberg Barclays U.S. High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index.

ISIN
US92828R7843
CUSIP
92828R784
Эмитент
Virtus
Дата выпуска
28 июл. 1980 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet High Yield Fund

Часто сравнивают с PHCHX:
PHCHX с CCLFXPHCHX с CRDOXPHCHX с AIOPHCHX с FAGIXPHCHX с PRFRXPHCHX с FAHCXPHCHX с FHYSXPHCHX с CWFIXPHCHX с PHRAXPHCHX с PIAMX

Доходность

График доходности PHCHX

Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PHCHX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) показал доход в 2.03% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHCHX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Virtus Newfleet High Yield Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.03%
1 год
4.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
4.84%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PHCHX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июл. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PHCHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 нояб. 1983 г. с доходностью -4.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.82%-0.07%-1.10%1.85%0.54%0.26%-0.26%2.03%
20251.14%0.80%-1.49%-0.71%2.25%1.61%0.85%0.86%0.77%0.09%-0.02%0.02%6.29%
20240.06%0.56%0.53%-1.23%1.21%0.27%2.21%1.71%1.59%-0.43%1.36%-0.19%7.85%
20233.83%-1.12%0.58%1.04%-1.32%1.97%1.61%-0.27%-0.75%-1.61%4.23%3.33%11.87%
2022-1.98%-1.08%-0.81%-3.29%-1.10%-6.27%4.69%-0.70%-4.08%2.71%2.18%-0.54%-10.25%
2021-0.00%0.24%0.43%0.90%0.38%1.31%-0.04%0.40%0.12%-0.07%-1.01%1.62%4.32%

Метрики бенчмарка

Virtus Newfleet High Yield Fund has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.08, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1980.

  • This fund participated in 34.38% of S&P 500 Index downside but only 30.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.27%
Бета
0.08
R²
0.07
Участие в росте
30.33%
Участие в снижении
34.38%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PHCHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PHCHX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск PHCHX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHCHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHCHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHCHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHCHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHCHXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.24

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.24

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

9.71

-0.16

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.25$0.26$0.23$0.22$0.21$0.17$0.21$0.23$0.23$0.23$0.21$0.22

Дивидендный доход

6.47%6.89%5.91%5.87%5.73%4.00%4.86%5.41%5.86%5.54%4.91%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.12
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2024$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.00$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.00$0.04$0.02$0.02$0.21
2021$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.44%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet High Yield Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-31.44%дек. 2008 г.
1y 2mo1y 3mo
2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-29.21%окт. 1990 г.
7y 4mo1y 7mo
8y 11moмай 1983 г. - май 1992 г.
—
-24.85%окт. 2002 г.
2y 7mo2y 13d
4y 7moмарт 2000 г. - окт. 2004 г.
Крах доткомов2000–2002
-23.25%март 2020 г.
1mo 1d6mo 20d
7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Обвал COVID2020
-17.37%сент. 1981 г.
1y 1mo1y 5mo
2y 6moавг. 1980 г. - февр. 1983 г.
—

Показатели просадок

PHCHXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-56.78%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-9.10%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-18.90%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-25.43%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-33.92%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.00%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-10.70%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.09%

-1.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PHCHX

Добавьте Virtus Newfleet High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PHCHX