- ISIN
- US92828R7843
- CUSIP
- 92828R784
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 июл. 1980 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHCHX
Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PHCHX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) показал доход в 2.03% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHCHX составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Newfleet High Yield Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PHCHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 нояб. 1983 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -0.07% | -1.10% | 1.85% | 0.54% | 0.00% | 2.03% | ||||||
| 2025 | 1.14% | 0.80% | -1.49% | -0.71% | 2.25% | 1.61% | 0.85% | 0.86% | 0.77% | 0.09% | -0.02% | 0.02% | 6.29% |
| 2024 | 0.06% | 0.56% | 0.53% | -1.23% | 1.21% | 0.27% | 2.21% | 1.71% | 1.59% | -0.43% | 1.36% | -0.19% | 7.85% |
| 2023 | 3.83% | -1.12% | 0.58% | 1.04% | -1.32% | 1.97% | 1.61% | -0.27% | -0.75% | -1.61% | 4.23% | 3.33% | 11.87% |
| 2022 | -1.98% | -1.08% | -0.81% | -3.29% | -1.10% | -6.27% | 4.69% | -0.70% | -4.08% | 2.71% | 2.18% | -0.54% | -10.25% |
| 2021 | -0.00% | 0.24% | 0.43% | 0.90% | 0.38% | 1.31% | -0.04% | 0.40% | 0.12% | -0.07% | -1.01% | 1.62% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet High Yield Fund has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.08, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1980.
- This fund participated in 34.48% of S&P 500 Index downside but only 30.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 30.39%
- Участие в снижении
- 34.48%
Комиссия
Комиссия PHCHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHCHX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 13.52 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.17 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.22 |
Дивидендный доход | 6.47% | 6.89% | 5.91% | 5.87% | 5.73% | 4.00% | 4.86% | 5.41% | 5.86% | 5.54% | 4.91% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.44%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.44%дек. 2008 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -29.21%окт. 1990 г. | 7y 4mo | 1y 7mo | 8y 11moмай 1983 г. - май 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.85%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 13d | 4y 7moмарт 2000 г. - окт. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -23.25%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 20d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 1981 года1981 | -17.37%сент. 1981 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moавг. 1980 г. - февр. 1983 г. |
Показатели просадок
| PHCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -56.78% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -9.10% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -18.90% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -25.43% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -33.92% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.72% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.97% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHCHX
Добавьте Virtus Newfleet High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHCHX