График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) показал доход в -1.10% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHCHX составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus Newfleet High Yield Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PHCHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 30 нояб. 1983 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -0.07% | -1.83% | -1.10% | |||||||||
| 2025 | 1.14% | 0.80% | -1.49% | -0.71% | 2.25% | 1.61% | 0.85% | 0.86% | 0.77% | 0.09% | -0.02% | 0.02% | 6.29% |
| 2024 | 0.06% | 0.56% | 0.53% | -1.23% | 1.21% | 0.27% | 2.21% | 1.71% | 1.59% | -0.43% | 1.36% | -0.19% | 7.85% |
| 2023 | 3.83% | -1.12% | 0.58% | 1.04% | -1.32% | 1.97% | 1.61% | -0.27% | -0.75% | -1.61% | 4.23% | 3.33% | 11.87% |
| 2022 | -1.98% | -1.08% | -0.81% | -3.29% | -1.10% | -6.27% | 4.69% | -0.70% | -4.08% | 2.71% | 2.18% | -0.54% | -10.25% |
| 2021 | 0.00% | 0.24% | 0.43% | 0.90% | 0.38% | 1.31% | -0.04% | 0.40% | 0.12% | -0.07% | -1.01% | 1.62% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet High Yield Fund: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 0.08, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 29.07.1980.
- Этот фонд участвовал в 34.48% снижения S&P 500 Index, но только в 30.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 30.66%
- Участие в снижении
- 34.48%
Комиссия
Комиссия PHCHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHCHX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet High Yield Fund (PHCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.61 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHCHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.17 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.22 |
Дивидендный доход | 6.29% | 6.89% | 5.91% | 5.87% | 5.73% | 4.00% | 4.86% | 5.41% | 5.86% | 5.54% | 4.91% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet High Yield Fund показал максимальную просадку в 31.44%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Newfleet High Yield Fund составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.44% | 16 окт. 2007 г. | 295 | 15 дек. 2008 г. | 320 | 25 мар. 2010 г. | 615 |
| -29.21% | 31 мая 1983 г. | 1865 | 12 окт. 1990 г. | 406 | 21 мая 1992 г. | 2271 |
| -24.85% | 13 мар. 2000 г. | 648 | 10 окт. 2002 г. | 512 | 22 окт. 2004 г. | 1160 |
| -23.25% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 162 |
| -17.37% | 29 авг. 1980 г. | 274 | 30 сент. 1981 г. | 357 | 28 февр. 1983 г. | 631 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...