Сравнение PHAU.AS с XLV
PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHAU.AS returned 12.91%/yr vs 9.30%/yr for XLV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PHAU.AS charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности PHAU.AS и XLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как XLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PHAU.AS превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.30% соответственно.
PHAU.AS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.91%
XLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам PHAU.AS и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 4.61% | 45.53% | 34.03% | 9.32% | 5.55% | 3.63% | 13.51% | 20.41% | 2.85% | -1.37% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.20% | 0.92% | 9.24% | -0.99% | 3.99% | 35.46% | 3.96% | 23.17% | 11.27% | 6.81% |
Correlation
The correlation between PHAU.AS and XLV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHAU.AS vs. XLV — Ранг доходности на риск
PHAU.AS
XLV
Сравнение PHAU.AS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHAU.AS | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.35 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 3.35 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHAU.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.48 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PHAU.AS и XLV
Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки XLV в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHAU.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -31.02% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -10.87% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -22.26% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.74% | -22.26% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -27.38% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -6.79% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.48% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.37% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHAU.AS и XLV
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 5.17% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHAU.AS | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.32% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 10.94% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 15.00% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.10% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.33% | -3.04% |
Сравнение комиссий PHAU.AS и XLV
PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHAU.AS и XLV
PHAU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
PHAU.AS and XLV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
PHAU.AS is categorized as Gold, while XLV is Health & Biotech Equities. PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор