График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в WisdomTree Physical Gold UCITS ETC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) показал доход в 8.89% с начала года и 38.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHAU.AS составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 11.99%.
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 13.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PHAU.AS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.18% | 5.60% | -9.69% | 8.89% | |||||||||
| 2025 | 7.39% | 1.40% | 5.40% | 1.05% | -0.79% | -3.39% | 2.92% | 2.14% | 11.08% | 5.59% | 4.97% | 1.15% | 45.53% |
| 2024 | 1.19% | 0.05% | 8.66% | 4.54% | -0.10% | 1.09% | 2.84% | 1.25% | 4.22% | 6.95% | -0.20% | -0.36% | 34.03% |
| 2023 | 4.21% | -3.05% | 5.81% | -1.06% | 2.64% | -5.09% | 1.70% | 0.13% | -2.08% | 7.46% | -0.88% | -0.10% | 9.32% |
| 2022 | -0.28% | 5.58% | 3.49% | 3.28% | -5.19% | 0.67% | 0.07% | -1.23% | -0.18% | -2.97% | 2.55% | 0.11% | 5.55% |
| 2021 | -0.89% | -7.03% | 1.99% | 1.08% | 6.10% | -4.47% | 3.13% | -0.32% | -0.88% | 1.24% | 2.28% | 2.00% | 3.63% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC: годовая альфа составляет 12.33%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.06.2007.
- Этот ETF участвовал в 16.17% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -44.02%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.33%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.17%
- Участие в снижении
- -44.02%
Комиссия
Комиссия PHAU.AS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHAU.AS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHAU.AS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.43 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.73 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.67 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 2.80 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHAU.AS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC показал максимальную просадку в 37.19%, зарегистрированную 31 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1550 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Physical Gold UCITS ETC составляет 11.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.19% | 1 окт. 2012 г. | 319 | 31 дек. 2013 г. | 1550 | 24 янв. 2020 г. | 1869 |
| -18.45% | 7 авг. 2020 г. | 150 | 8 мар. 2021 г. | 256 | 3 мар. 2022 г. | 406 |
| -18.18% | 23 февр. 2009 г. | 31 | 6 апр. 2009 г. | 168 | 1 дек. 2009 г. | 199 |
| -18.03% | 4 мар. 2008 г. | 114 | 11 сент. 2008 г. | 19 | 8 окт. 2008 г. | 133 |
| -17.08% | 9 окт. 2008 г. | 9 | 23 окт. 2008 г. | 57 | 23 янв. 2009 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...