PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHAU.AS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHAU.AS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHAU.AS имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции IAU немного отстают с 12.81%.


PHAU.AS

1 день
0.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
30.69%
3 года*
27.67%
5 лет*
19.40%
10 лет*
12.91%

IAU

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.70%
1 год
27.48%
3 года*
26.55%
5 лет*
18.93%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHAU.AS и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHAU.AS
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC
4.61%45.53%34.03%9.32%5.55%3.63%13.51%20.41%2.85%-1.37%
IAU
iShares Gold Trust
2.02%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%

Correlation

The correlation between PHAU.AS and IAU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.73

The correlation between PHAU.AS and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Gold UCITS ETC

iShares Gold Trust

Доходность на риск

PHAU.AS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHAU.AS
Ранг доходности на риск PHAU.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHAU.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHAU.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHAU.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHAU.AS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHAU.ASIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

3.81

+0.62

PHAU.AS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHAU.AS на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHAU.AS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHAU.ASIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PHAU.AS и IAU

Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHAU.ASIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-37.42%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-17.90%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.90%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.74%

-17.90%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-18.61%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-17.90%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.02%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.24%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PHAU.AS и IAU

WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHAU.ASIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.62%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

21.86%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

25.16%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.68%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

14.89%

-0.60%

Сравнение комиссий PHAU.AS и IAU

PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHAU.AS и IAU

Ни PHAU.AS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PHAU.AS and IAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.

PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор