Сравнение PHAU.AS с IAU
PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds - PHAU.AS tracks the LBMA Gold Price PM while IAU tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHAU.AS returned 12.91%/yr vs 12.81%/yr for IAU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHAU.AS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности PHAU.AS и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHAU.AS имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции IAU немного отстают с 12.81%.
PHAU.AS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.91%
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам PHAU.AS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 4.61% | 45.53% | 34.03% | 9.32% | 5.55% | 3.63% | 13.51% | 20.41% | 2.85% | -1.37% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Correlation
The correlation between PHAU.AS and IAU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between PHAU.AS and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHAU.AS vs. IAU — Ранг доходности на риск
PHAU.AS
IAU
Сравнение PHAU.AS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHAU.AS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 3.81 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHAU.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PHAU.AS и IAU
Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHAU.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -37.42% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.90% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -17.90% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.74% | -17.90% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -18.61% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -17.90% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.02% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 7.24% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHAU.AS и IAU
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHAU.AS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.62% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 21.86% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 25.16% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.89% | -0.60% |
Сравнение комиссий PHAU.AS и IAU
PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHAU.AS и IAU
Ни PHAU.AS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHAU.AS and IAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор