Сравнение PHAU.AS с BTC-USD
PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, PHAU.AS returned 23.22% vs -41.74% for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHAU.AS и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHAU.AS показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
PHAU.AS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам PHAU.AS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | -3.86% | 45.53% | 15.91% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 44.19% |
Correlation
The correlation between PHAU.AS and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHAU.AS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PHAU.AS
BTC-USD
Сравнение PHAU.AS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHAU.AS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.83 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.37 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHAU.AS и BTC-USD
Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHAU.AS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -83.05% | +60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.17% | -50.24% | +28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -49.58% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -40.09% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 31.74% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHAU.AS и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) составляет 7.97%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHAU.AS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 11.63% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 34.69% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 35.26% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 44.21% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 55.51% | -35.35% |
Часто задаваемые вопросы
PHAU.AS and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор