PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHAU.AS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHAU.AS с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PHAU.AS returned 12.91%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHAU.AS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции PHAU.AS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.91% против 59.66% соответственно.

PHAU.AS

1 день
0.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
30.69%
3 года*
27.67%
5 лет*
19.40%
10 лет*
12.91%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHAU.AS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHAU.AS
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC		4.61%45.53%34.03%9.32%5.55%3.63%13.51%20.41%2.85%-1.37%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between PHAU.AS and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold UCITS ETC

Bitcoin

Часто сравнивают с PHAU.AS:
PHAU.AS с XDEM.DEPHAU.AS с SGLP.LPHAU.AS с IGLN.LPHAU.AS с ICOM.LPHAU.AS с IGIL.LPHAU.AS с IS3S.DEPHAU.AS с IWQU.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PHAU.AS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHAU.AS
Ранг доходности на риск PHAU.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHAU.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHAU.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHAU.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHAU.AS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHAU.ASBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.90

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.21

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.76

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-1.35

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHAU.AS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHAU.AS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHAU.AS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHAU.ASBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.90

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.14

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PHAU.AS и BTC-USD

Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHAU.ASBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-83.05%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-49.93%

+33.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-49.93%

+33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.74%

-73.60%

+56.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-82.51%

+63.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-48.40%

+33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-39.96%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

33.81%

-27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHAU.AS и BTC-USD

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) составляет 5.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHAU.ASBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.12%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

34.33%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

35.37%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

45.05%

-29.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

55.99%

-41.70%

Часто задаваемые вопросы

PHAU.AS and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор