Сравнение PGWCX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -6.95% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.98% против 13.40% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
GXXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и GXXIX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
PGWCX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
PGWCX
GXXIX
Сравнение PGWCX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.20 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.42 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.32 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 1.18 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.20 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и GXXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и GXXIX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности GXXIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.47% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и GXXIX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -33.65% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.78% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -33.65% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -33.65% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -10.31% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -6.20% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.19% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и GXXIX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.19% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.26% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 16.73% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 27.77% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 23.71% | +0.68% |