PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVAX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGVAX с SDMZX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PGVAX (PGIM Government Income Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PGVAX is a Government Bonds fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PGVAX returned 0.18%/yr vs 3.09%/yr for SDMZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGVAX charges 1.08%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PGVAX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Government Income Fund (PGVAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGVAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PGVAX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 0.18% против 3.09% соответственно.

PGVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.11%
1 год
3.62%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.18%

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.30%
1 год
4.54%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGVAX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVAX
PGIM Government Income Fund		0.11%7.10%0.10%3.89%-14.24%-4.05%5.88%5.91%0.12%2.09%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.30%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PGVAX and SDMZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.65

The correlation between PGVAX and SDMZX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Government Income Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PGVAX:
PGVAX с MDSIXPGVAX с PJFAXPGVAX с VGIVXPGVAX с FUAMXPGVAX с PDBZXPGVAX с PGOAXPGVAX с FUMBX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с USIGSDMZX с VCSH

Доходность на риск

PGVAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVAX
Ранг доходности на риск PGVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Government Income Fund (PGVAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGVAXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.42

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.36

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.51

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

7.82

-5.24

PGVAX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVAX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGVAX и SDMZX

Максимальная просадка PGVAX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVAX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVAXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-9.76%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.77%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-1.77%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-8.51%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-9.76%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-1.29%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-0.99%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVAX и SDMZX

PGIM Government Income Fund (PGVAX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVAXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.84%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.13%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.57%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.58%

+2.43%

Сравнение комиссий PGVAX и SDMZX

PGVAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVAX и SDMZX

Дивидендная доходность PGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SDMZX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVAX
PGIM Government Income Fund		3.47%3.40%2.93%2.40%2.08%3.35%1.66%2.04%2.02%2.08%1.90%2.10%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.68%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PGVAX and SDMZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGVAX has higher volatility (1.18%) compared to SDMZX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PGVAX dropped -22.05% vs SDMZX's -9.76%.

SDMZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGVAX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор