График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Government Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM Government Income Fund (PGVAX) показал доход в -0.17% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGVAX составила 0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
PGIM Government Income Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGVAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.79% | -2.21% | -0.17% | |||||||||
| 2025 | 0.70% | 2.36% | 0.04% | 0.41% | -0.97% | 1.56% | -0.47% | 1.30% | 1.04% | 0.65% | 0.65% | -0.33% | 7.10% |
| 2024 | -0.10% | -1.56% | 0.38% | -2.41% | 1.72% | 0.65% | 2.48% | 1.03% | 1.28% | -2.56% | 1.06% | -1.72% | 0.10% |
| 2023 | 3.41% | -2.50% | 2.01% | 0.49% | -1.00% | -0.51% | -0.39% | -0.76% | -2.56% | -1.98% | 4.33% | 3.63% | 3.89% |
| 2022 | -1.69% | -1.09% | -3.38% | -3.29% | 0.03% | -1.54% | 1.32% | -2.57% | -3.98% | -1.33% | 3.33% | -0.85% | -14.24% |
| 2021 | -0.69% | -1.38% | -1.49% | 0.62% | 0.03% | 0.07% | 0.84% | -0.29% | -0.90% | -0.61% | 0.24% | -0.54% | -4.05% |
Метрики бенчмарка
PGIM Government Income Fund: годовая альфа составляет 4.25%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 11.27% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.27%
- Участие в снижении
- -5.20%
Комиссия
Комиссия PGVAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGVAX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Government Income Fund (PGVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.61 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PGVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.31 | $0.17 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.40% | 2.93% | 2.40% | 2.08% | 3.35% | 1.66% | 2.04% | 2.02% | 2.08% | 1.90% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM Government Income Fund показал максимальную просадку в 22.05%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PGIM Government Income Fund составляет 9.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.05% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.49% | 31 янв. 1994 г. | 195 | 7 нояб. 1994 г. | 96 | 27 мар. 1995 г. | 291 |
| -5.97% | 6 окт. 1998 г. | 181 | 24 июн. 1999 г. | 274 | 25 июл. 2000 г. | 455 |
| -5.56% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 97 | 29 окт. 1996 г. | 180 |
| -5.51% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 141 | 8 мар. 2004 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...