PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGUAX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGUAX с EDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGUAX (Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - PGUAX is a Energy Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, PGUAX returned 7.29%/yr vs 4.03%/yr for EDF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PGUAX charges 1.27%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности PGUAX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGUAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции PGUAX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.29% против 4.03% соответственно.

PGUAX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
11.40%
С начала года
12.95%
1 год
18.30%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.29%

EDF

1 день
0.38%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
16.08%
С начала года
14.90%
1 год
20.03%
3 года*
21.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGUAX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		12.95%16.32%9.06%0.94%-7.76%13.58%-0.53%27.96%-6.60%17.80%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.90%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between PGUAX and EDF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г.

0.30

Over the past year, the correlation between PGUAX and EDF has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PGUAX:
PGUAX с GOFIXPGUAX с AIOPGUAX с FRNRXPGUAX с RSNRXPGUAX с RYVIXPGUAX с CSUIXPGUAX с EIPIX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с USVAXEDF с QDTEEDF с KHYBEDF с TEI

Доходность на риск

PGUAX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGUAX
Ранг доходности на риск PGUAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGUAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGUAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGUAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGUAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGUAX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGUAXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.00

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.13

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

7.82

+0.46

PGUAX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGUAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGUAX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGUAX и EDF

Максимальная просадка PGUAX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGUAX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGUAXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-64.23%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-9.44%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-24.32%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-52.47%

+28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-64.23%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-5.87%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-21.34%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.58%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGUAX и EDF

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) составляет 3.50%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGUAXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.64%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.73%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.29%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.76%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

30.70%

-14.40%

Сравнение комиссий PGUAX и EDF

PGUAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGUAX и EDF

Дивидендная доходность PGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности EDF в 13.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.66%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		7.90%8.72%5.62%2.44%11.03%6.05%2.38%4.88%6.33%2.97%4.98%10.23%

Часто задаваемые вопросы

PGUAX and EDF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (5.64%) compared to PGUAX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PGUAX dropped -47.95% vs EDF's -64.23%.

PGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGUAX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор