Сравнение PGTAX с ARKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и ARK Venture Fund (ARKVX).
PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTAX и ARKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTAX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | -2.36% | 23.03% | 27.57% | 53.42% | 5.35% |
ARKVX ARK Venture Fund | 5.48% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTAX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.
PGTAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 21.26%
ARKVX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTAX и ARKVX
PGTAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Доходность на риск
PGTAX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
PGTAX
ARKVX
Сравнение PGTAX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTAX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.76 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 9.74 | -7.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.24 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 7.63 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 26.65 | -18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.76 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.80 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PGTAX и ARKVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTAX и ARKVX
Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 11.73% | 11.45% | 6.71% | 0.38% | 1.52% | 22.04% | 14.04% | 2.49% | 9.37% | 6.91% | 0.83% | 4.64% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGTAX и ARKVX
Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и ARKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.21% | -19.10% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.14% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -2.58% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.37% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.33% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTAX и ARKVX
Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 1.95% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 13.51% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 18.34% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.95% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.95% | +4.96% |