PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTAX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTAX с AIO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTAX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		-2.36%23.03%27.57%53.42%-32.46%11.44%70.50%10.55%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.25%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGTAX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.25%.

PGTAX

1 день
1.57%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-3.46%
1 год
35.96%
3 года*
23.93%
5 лет*
10.86%
10 лет*
21.26%

AIO

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.25%
6 месяцев
-1.22%
1 год
19.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund Class A

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с FOCPXPGTAX с TEDMXPGTAX с FIKHXPGTAX с PGOYXPGTAX с ARKVXPGTAX с PEQSXPGTAX с PSDYX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий PGTAX и AIO

PGTAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A

Доходность на риск

PGTAX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTAX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTAXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.29

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.69

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTAX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTAX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTAXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Корреляция

Корреляция между PGTAX и AIO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и AIO

Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности AIO в 13.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		11.73%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.72%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и AIO

Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTAXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.21%

-44.88%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.42%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.21%

-37.39%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.43%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-11.21%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и AIO

Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTAXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.74%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

13.77%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

23.20%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

22.00%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

27.02%

-3.11%