Сравнение PGSIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям TGLMX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.52% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и TGLMX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
PGSIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
PGSIX
TGLMX
Сравнение PGSIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.60 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.02 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и TGLMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и TGLMX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и TGLMX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -22.26% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.28% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -22.17% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -22.26% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.63% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.80% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и TGLMX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.77% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.89% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.01% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.03% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.57% | +0.34% |