PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSIX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSIX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.83% соответственно.

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий PGSIX и PTSAX

PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

PGSIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.54

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.10

-0.26

Корреляция

Корреляция между PGSIX и PTSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и PTSAX

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и PTSAX

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-21.12%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.63%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-21.12%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

-21.12%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.75%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.47%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и PTSAX

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеют волатильность 1.96% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.93%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

4.84%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

6.05%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

5.06%

+0.85%