Сравнение PGSIX с PSDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и PSDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и PSDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям PSDYX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.45% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и PSDYX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.
Доходность на риск
PGSIX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск
PGSIX
PSDYX
Сравнение PGSIX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | PSDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.88 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 8.25 | -6.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.68 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 9.02 | -7.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 35.56 | -29.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.88 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.52 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 2.37 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.15 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и PSDYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и PSDYX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PSDYX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и PSDYX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и PSDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -2.58% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.49% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -0.80% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -2.58% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.39% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.07% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.12% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и PSDYX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.22% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 0.97% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 1.45% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.27% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.04% | +4.87% |