Сравнение PGSIX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Archer Income Fund (ARINX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.31% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и ARINX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
PGSIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
PGSIX
ARINX
Сравнение PGSIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.94 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.75 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.50 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.94 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.00 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и ARINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и ARINX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и ARINX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -97.42% | +75.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.63% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -97.42% | +75.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -97.42% | +75.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -97.30% | +95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -9.37% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.38% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и ARINX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.81% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 1.18% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 1.85% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1,971.76% | -1,964.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1,394.31% | -1,388.40% |