PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.96% соответственно.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV

Сравнение комиссий PGROX и DRGVX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

PGROX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.07

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

6.92

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DRGVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между PGROX и DRGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DRGVX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DRGVX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-42.60%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.22%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-17.01%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-42.60%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-4.62%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-4.39%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DRGVX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.71%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.13%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.88%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.60%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.82%

-0.90%