PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с DNLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.14%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.39%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.39%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.23% соответственно.

PGROX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.21%
1 год
9.09%
3 года*
9.03%
5 лет*
6.42%
10 лет*
11.22%

DNLAX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.19%
С начала года
24.39%
6 месяцев
33.52%
1 год
47.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий PGROX и DNLAX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Доходность на риск

PGROX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.83

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.29

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.37

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

10.74

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между PGROX и DNLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DNLAX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.88%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DNLAX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-69.14%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.06%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-32.37%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-54.45%

+24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-0.89%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-21.71%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.60%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DNLAX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.38%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

15.25%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

26.60%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

25.92%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

25.58%

-7.66%