Сравнение PGRO с VFMV

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGRO и VFMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VFMV.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.