PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с VCLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

PGRO и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.88%15.13%34.01%45.19%-31.53%4.61%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		9.67%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 9.67%.

PGRO

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.91%
1 год
15.21%
3 года*
21.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.67%
1 месяц
1.70%
С начала года
9.67%
6 месяцев
19.37%
1 год
69.85%
3 года*
9.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с PBWVCLN с NZUS

Сравнение комиссий PGRO и VCLN

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PGRO vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.35

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.08

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

5.67

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

20.77

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.35

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.37

Корреляция

Корреляция между PGRO и VCLN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и VCLN

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VCLN в 1.84%

TTM2025202420232022
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.84%2.01%1.16%1.14%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и VCLN

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-45.66%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-12.58%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-5.73%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-24.90%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.44%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и VCLN

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 6.93%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.53%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

21.20%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

29.85%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

27.33%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

27.33%

-5.41%