Сравнение PGRO с PFUT

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PFUT с доходностью -6.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PFUT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGRO и PFUT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PFUT в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PFUT.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.