PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PFUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 0.99%/yr for PFUT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у PFUT с доходностью 4.60%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

PFUT

1 день
0.19%
1 месяц
3.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.31%
3 года*
12.30%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PFUT

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.60%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%

Correlation

The correlation between PGRO and PFUT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.84

The correlation between PGRO and PFUT shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и PFUT

Секторы
PGRO
PFUT

Технологии

49.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
21.5%

Промышленность

7.1%
29.0%

Здравоохранение

7.1%
14.0%

Финансовые услуги

5.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.1%
5.8%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

0.9%

Технологии

PGRO
49.5%
PFUT
15.3%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
PFUT
0.5%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
PFUT
21.5%

Промышленность

PGRO
7.1%
PFUT
29.0%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
PFUT
14.0%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
PFUT
7.7%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
PFUT
4.1%

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
PFUT
1.1%

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
PFUT
5.8%

Недвижимость

PGRO
0.9%
PFUT

-

Энергетика

PGRO

-

PFUT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с TYLD

Доходность на риск

PGRO vs. PFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROPFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.39

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.67

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.43

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

1.23

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. PFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PFUT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROPFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PFUT

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PFUT в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-44.86%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.88%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-27.57%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-44.86%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-7.84%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-21.10%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PFUT

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.58%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.15%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.74%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.70%

+0.06%

Сравнение комиссий PGRO и PFUT

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PFUT

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PFUT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to PFUT (3.98%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs PFUT's -44.86%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 0.99% for PFUT. On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

PGRO has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PFUT.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFUT is Sustainable. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.64% for PFUT.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор