PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGRO с PFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PFUT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PGRO

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
5.09%
С начала года
3.49%
1 год
11.43%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

PFUT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PFUT

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		3.49%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.63%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.60%

Correlation

The correlation between PGRO and PFUT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.83

The correlation between PGRO and PFUT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и PFUT

Секторы
PGRO
PFUT

Технологии

48.3%
20.4%

Коммуникационные услуги

17.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
19.0%

Здравоохранение

7.3%
13.4%

Финансовые услуги

5.4%
6.9%

Промышленность

4.3%
28.7%

Коммунальные услуги

2.6%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.8%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

1.2%

Технологии

PGRO
48.3%
PFUT
20.4%

Коммуникационные услуги

PGRO
17.1%
PFUT
0.5%

Потребительский циклический сектор

PGRO
7.8%
PFUT
19.0%

Здравоохранение

PGRO
7.3%
PFUT
13.4%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
PFUT
6.9%

Промышленность

PGRO
4.3%
PFUT
28.7%

Коммунальные услуги

PGRO
2.6%
PFUT
5.5%

Сырьевые материалы

PGRO
2.4%
PFUT
1.1%

Потребительский защитный сектор

PGRO
1.9%
PFUT
3.8%

Недвижимость

PGRO
0.9%
PFUT

-

Энергетика

PGRO

-

PFUT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с SPMOPGRO с VFV.TO
Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с EFFEPFUT с BASG

Доходность на риск

PGRO vs. PFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PFUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGROPFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

—

—

PGRO vs. PFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PFUT

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PFUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

—

—

Сравнение комиссий PGRO и PFUT

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PFUT

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PFUT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

PGRO has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PFUT.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFUT is Sustainable. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.64% for PFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор