PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с ACGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с ACGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PGRO is actively managed, while ACGR is passively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 15.18%/yr for ACGR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и ACGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 7.96%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

ACGR

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.28%
3 года*
21.67%
5 лет*
15.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и ACGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.96%14.50%26.66%43.24%-30.13%29.88%

Correlation

The correlation between PGRO and ACGR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.97

The correlation between PGRO and ACGR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

American Century Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCBACGR с QCLR

Доходность на риск

PGRO vs. ACGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c ACGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROACGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.18

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

5.22

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. ACGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGR равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и ACGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROACGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PGRO и ACGR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и ACGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROACGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-34.54%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-15.84%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-24.58%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-34.54%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.16%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.49%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и ACGR

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROACGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.94%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.48%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.51%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.41%

+0.35%

Сравнение комиссий PGRO и ACGR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и ACGR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ACGR в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PGRO and ACGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs ACGR's -34.54%.

On 5-year performance, ACGR leads with 15.18% vs 14.07% for PGRO. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.18% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

ACGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.02% for PGRO.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and American Century. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.39% for ACGR.

ACGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и ACGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор